Nonlinear Stochastic Differential Equations in Statistical Physics and Integral Representation
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Wilson wavelets for solving nonlinear stochastic integral equations
A new computational method based on Wilson wavelets is proposed for solving a class of nonlinear stochastic It^{o}-Volterra integral equations. To do this a new stochastic operational matrix of It^{o} integration for Wilson wavelets is obtained. Block pulse functions (BPFs) and collocation method are used to generate a process to forming this matrix. Using these basis functions and their operat...
متن کاملglobal results on some nonlinear partial differential equations for direct and inverse problems
در این رساله به بررسی رفتار جواب های رده ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی در دامنه های کراندار می پردازیم . این معادلات به فرم نیم-خطی و غیر خطی برای مسایل مستقیم و معکوس مورد مطالعه قرار می گیرند . به ویژه، تاثیر شرایط مختلف فیزیکی را در مساله، نظیر وجود موانع و منابع، پراکندگی و چسبندگی در معادلات موج و گرما بررسی می کنیم و به دنبال شرایطی می گردیم که متضمن وجود سراسری یا عدم وجود سراسر...
existence and approximate $l^{p}$ and continuous solution of nonlinear integral equations of the hammerstein and volterra types
بسیاری از پدیده ها در جهان ما اساساً غیرخطی هستند، و توسط معادلات غیرخطی بیان شده اند. از آنجا که ظهور کامپیوترهای رقمی با عملکرد بالا، حل مسایل خطی را آسان تر می کند. با این حال، به طور کلی به دست آوردن جوابهای دقیق از مسایل غیرخطی دشوار است. روش عددی، به طور کلی محاسبه پیچیده مسایل غیرخطی را اداره می کند. با این حال، دادن نقاط به یک منحنی و به دست آوردن منحنی کامل که اغلب پرهزینه و ...
15 صفحه اولStochastic differential equations and integrating factor
The aim of this paper is the analytical solutions the family of rst-order nonlinear stochastic differentialequations. We dene an integrating factor for the large class of special nonlinear stochasticdierential equations. With multiply both sides with the integrating factor, we introduce a deterministicdierential equation. The results showed the accuracy of the present work.
متن کاملPath Integral Methods for Stochastic Differential Equations
Stochastic differential equations (SDEs) have multiple applications in mathematical neuroscience and are notoriously difficult. Here, we give a self-contained pedagogical review of perturbative field theoretic and path integral methods to calculate moments of the probability density function of SDEs. The methods can be extended to high dimensional systems such as networks of coupled neurons and...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Progress of Theoretical Physics
سال: 1976
ISSN: 0033-068X,1347-4081
DOI: 10.1143/ptp.56.1411